Visoka frekvencijska trgovina na berzi Coinbase | BS.democraziakmzero.org

Visoka frekvencijska trgovina na berzi Coinbase

Visoka frekvencijska trgovina na berzi Coinbase

Andrew Barisser je softver i kriptovaluta inženjer u Skupštini. Ranije je bio student u biofizike na UCSB, gdje je kaže "grickajući fascinacija" sa Bitcoin ga je dovelo do softvera. U ovom članku, on dijeli lekcije naučene iz kreira svoju Bitcoin Trading bot u "ajkula zaražene vode" od Coinbase nove razmjene.

Nedavno sam počeo trgovanje bitkoine algoritamski na novom Coinbase razmjene. Nakon čitanja o visoke frekvencije dionicama u knjizi Flash Boysby Michael Lewis, odlučio sam da probam ja, iako u trapavije, više amaterski način.

Iskustvo je bilo fascinantno, kako na tehničkoj razini, au strateškom smislu. Pisanje logika koja upravlja sam novac je čudna stvar. Postavljanje je labava, po prvi put, znajući da svaki bug mogla doslovno baciti gotovini, bilo zastrašujuće.

Bitcoin je izuzetno otvoren sistem koji je posebno prijateljski no-name programere. U exchangeshave otvoreni API-ja koji nikome dozvoliti, doslovno bilo koga, u trgovini. Nema premium, nema skupe za trgovanje vjerodajnice. To je potpuno otvoren - Volim to.

Shark zaražene vode

Kao što sam dizajnirao moju trgovinu bot sam shvatio koliko strateške dubine postoji na ove vrste igara. Razmjene su već rifewith trgovanja robota; to su ajkula zaražene vode. Robota plesati oko drugog u haotičnom vrtlog. Oni zapošljavaju toliko raznolike strategije. To je kao i mnogi mikrobi koji se takmiče u primordijalne gliba.

Ulazak u ovom okruženju, morao sam odmah biti upoznat drugih robota.
Algoritamske trgovci moraju da zauzmu određenu niša. Oni profitiraju od tržišne neefikasnosti. U savršenom tržištu, ono što ne bi bilo isplativo.

Upravo zbog tržišta, u svom rodnom države, nisu idealno glatke, kontinuirano, i dobro funkcionira, da algoritamski trgovci mogu izvući bilo koju vrijednost. U ispravljanje male greške, malo slučajeva klizanja koji se pojavljuju na tržištu, može se eke out mali profit.

Ako je veliki morski pas je bez premca snagu samog tržišta, mali suckerfish za njim, čišćenje ostatke, čuvanje stvari uredan, su algoritamske trgovaca. Oni imaju svoje mjesto.

Još jedan paradoks je da ne mogu otkriti moja strategija trgovanja takođe bez kompromisa.

U manjoj mjeri, objašnjavajući moja strategija bi poziv na konkurente, za koje je marginalni trošak postavljanja softvera je vrlo niska. Mnogo više preteći, međutim, ako je tačan strategija moje bot bile poznate, može se depredated.

Ako ste uvijek mogli svoje predvidjeti svakom koraku, mogao bi da prevari ga u opet i opet odustajanje novac. Ovo je nešto drugo što me paranoja u životu, strah da neko tamo će posmatrati moju Bot, au tamo-amo njegovih naloga, shvatiti svoju strategiju.

Pretpostavljam da sam se vratiti na moju bot, vidi svoju ravnotežu prazan, jer su neki mozak se poigravali algoritamski, pražnjenje penija sa svakog ciklusa.

Skoro sve ove granične naređenja od robota.

Čineći tržište 101

S druge strane, strategija moj bot je vrlo konzervativna, i da će biti teško igra. To je u osnovi sofisticirani market maker. Pruža likvidnost Coinbase razmjene. To znači da gleda u knjigu naloga i primjećuje gdje su tanki naređenja. Možda postoji vrlo malo dubina kako na strani kupovine.

To može postaviti limit naloge, kao male zamke, na različitim dubinama na kupuju i prodaju strane. Varira upravo onako kako to radi na osnovu nedavnih tržišnim uvjetima. Ako veliki trgovinski se onda odjednom izvršava, može nadvladati dostupnost ponuda po najboljoj cijeni. Takva velika ponuda tada može pokrenuti jedan od mojih ponuda, vreba, u povoljnijem cijenu.

To je tržište odluka 101. To je prilično najmanje tvrdoglav strategije tamo, iako sam kaljeno svoju realizaciju uz neke dodatne cijene predviđanja logike. U celini to je izuzetno dosadan strategije.

Tržište odluka također pruža pravi društvenu korisnost. Što dublje likvidnost koje tržište odluka, više je teško izazvati nepredviđeno šiljaka u cijenu. Tržište odluka i smanjilo širenje ponude-pitati, koncept većina ljudi nisu ni svjesni: dokaz uspješne prakse na Wall Streetu.

Drugi bot strategije

Ostali botovi su zapošljavali široko različite strategije. Neki ispravi razlika između odvojenih razmjena, strategija potpuno ovisna o brzini. Ako neko padne 1.000 BTC na Bitfinex, cijena na Coinbaseplunges sinhronizovano zato što je neko vozio za izvršenje naloga tržištu.

Druge strategije vrte oko prevariti druge robota, za koje postoje taktika beskrajne. Oni često uključuju složene poziranje, prevariti logike drugi 'u fatalne grešaka. Ipak, drugi su dizajnirani da zastraše ljudska bića sa masivnim kupovati ili prodavati narudžbe. Siguran sam da i dalje drugi obiluju od kojih nemam pojma.

Na praktičnom nivou, moj bot mora biti vrlo brzo. Ako se kasni čak nekoliko sekundi između poništavanja i naručivanja, uvjetima na tržištu mogu uzrokovati nove narudžbe da postanu neprikladno.

Naređenja stavim slijediti zvuk logiku pod pretpostavkom da je bot ima ispravno razumijevanje stanja knjige naloga. Ova pretpostavka ne drži dugo. U sekundi, nalet značajnih naloga mogao iskrivljen actualorder knjigu, tako da se nove narudžbe sam osmislio sada plain wrong.

Moram biti na oprezu za neprijateljski robota, koji mogu postaviti i brzo ukloniti velike narudžbe s namjerom da prevari drugih robota. Što brže moja bota može održavati svijest o knjizi naloga, manje podložni to će biti na takvu taktiku. Moje bot čak ima dodatne logike da to spriječilo prevareni lažnim volumena zidovima od drugih robota.

Ljudska brzina vs brzina bot

U potrazi za brzinu, morao sam da razmislim o tehničkim detaljima nisam bio upoznat. Morao sam paralelno izvoditi mnogo svakodnevnih, dosadno funkcije. Ne mogu otkazati zastarjele narudžbe u serijski, to bi predugo trajalo za moje zahtjeve JSON da se vratim i dalje preko Interneta.

Jer Coinbasedoes ne nudi ni jedan API krajnje da otkaže sve narudžbe istovremeno, nešto sam tražio, ja ih poništi sa mnogim zasebnim zahtjevima paralelno. Slično tome, Coinbase nedostaje endpoint za stvaranje više naloga odjednom. Pa sam mora izdati više zahtjeva istovremeno. A sinkroni rješenje bi potrajati i nekoliko sekundi, što je predugo.

Čudno je kako je potpuno neprimjereno da botova ljudskog osjećaj vremena. Čak i djelić sekunde može biti beznadežno dugo. Pokušavam upola teško, ili kreće upola brzo, ne garantuju pola profita; oni daju nulu (ili još gore). Ulazeći u algoritamske trgovine, mora se nastanjuju životnog ciklusa bot, istezanje vlastite koncept vremena da milisekundi. To je na ovoj razini da ja i dalje vidim bot toliko glup i spor.

Barem svijest bot knjige kako je vrlo brzo. To potoka je WebSocket feed novih narudžbi. Svaki proizvod je permutacija knjige reda, pa sam mora održavati stanje knjige i napraviti male promjene kako stignu.

Ovaj proces je također paralelizovani. To je zapravo Neverovatno kako je ovo, ima oko 20 kako permutacije u sekundi.

Dakle, moj bot uglavnom pruža likvidnost. To zarađuje mali, ali stabilan iznos od ovoga. Drži približno jednake količine bitkoina i dolara, tako nagle promjene cijena može ostaviti sa gubicima u datom denominacija. Ali potpuno se čini pristojan profit u odnosu na 50/50 korpi bitkoine / USD.

"Ulazeći u algoritamske trgovine, mora se nastanjuju životnog ciklusa bot, istezanje vlastite koncept vremena da milisekundi."

Moje bot najbolje obavlja kada volumen je visoka, ali cijena ljuljačke su niske. Kao pružatelj likvidnosti, on zaglađuje nestalan talasanje koje bi inače doći bez tržište odluka. U ovom se pruža korisnu funkciju, tako visok periodi knjizi su najunosniji. U nekim slučajevima, oštre ljuljačke, i nazad, može dovesti do mog bot da istraju u držanju pogrešan imovine. Tako je moguće izgubiti novac.

Otkrio sam da je malog obima režimi su najopasniji. Moje bot traži procijeniti stopa trgovanja i umjerene dubine njegovih naloga u skladu s tim. Ovo ograničava rizik da budu uhvaćeni u velike oscilacije, i po cijenu da svoje naloge izvršavaju rjeđe.

Takođe sam utvrdio da postoji značajna količina buke oko ravnotežu. Kao cijena oscilacije, moj bot povremeno gubi novac. To može biti na gubitku 45% vremena. Ali, ako se dobija u drugoj 55%, to će osvojiti masovno na duge staze.

S obzirom na ove šanse, površine bot na frequentbasis će dovesti da poštuju više slučajeva gubitka u odnosu na infrequentobservations.

To je kao provjera na zalihama portfelja. Ako ste imali garantovano strategiju povratka 10% godišnje, ali uz normalnu količinu buke, ti bi posmatrati gubitke gotovo 50% vremena, ako ste primijetili ravnotežu dovoljno često, čak i kao što ste zaposleni uspješnu strategiju. Zakon velikih brojeva radi samo. Preko duže vremenske okvire.

Dok je u početku to bot bio samo smetnja, ja sam shvatio da ono što radi, iako pojednostavljeno, je zaista neophodno. Jedan od najvećih problema sa Bitcoin je način na koji se trguje. Nelikvidnosti razmjene je veliki problem.

Usporedi Bitcoin trgovanje na bilo koje pravi finansijske imovine, a vi ćete posmatrati svijet razlika. Finansijski ljudi izvuče ogromnu vrijednost u održavanju efikasnih tržišta u druge imovine.

To se ne dešava samo magično. Bitcoin potrebni bolji tržišta rada, ako želi da privuče ozbiljne igrače. To je i prilika profit.

Čak i na tekuće volumena trgovanja, mnogo vrijednosti mogu biti zarobljeni od strane poboljšavajušće fluktuacije tržišta. Ako Bitcoin je da raste, potreba za likvidnošću bi također povećati. Naučio sam da infrastruktura nije samo servere i GitHub Repos. To je i finansijski posrednici koji bi tržište rade. Sama činjenica da sam mogao površno u ovom, kao niko, ilustruje divan otvorenost Bitcoin.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj članak ne treba gledati kao financijski savjet ili investicije preporuku. Molimo vas da svoj opsežnog istraživanja prije donošenja odluke o investiranju.

CoinbaseBitcoin TradingTrading Botovi

Povezane vijesti


Post Trejding kriptocurrency

Bitcoin cijena rakete do jednogodišnjeg visokog rekordnog nivoa

Post Trejding kriptocurrency

Andreessen Horowitz predvodi finansiranje od $ 2.8 miliona od TradeBlock-a

Post Trejding kriptocurrency

Celerija pokreće uslugu kupca Bitcoin i Dogecoin

Post Trejding kriptocurrency

Coinapult, Bitstamp, LocalBitcoins, Tradehill i Kipochi #BTCLondon

Post Trejding kriptocurrency

Coinbase ima za cilj postati Gmail of bitcoin

Post Trejding kriptocurrency

CGI pokreće Blockchain Lab za trgovinske finansije

Post Trejding kriptocurrency

Prvi blokovi ETF-a pokrenuti su na Nasdaq-u, NYSE Today

Post Trejding kriptocurrency

Bitcoin Exchange Trading Volumeovi Hit All-Time High

Post Trejding kriptocurrency

Post-Trade Giant NSD: Blockchain Bezuslovno ako nije pravno obavezujuće

Post Trejding kriptocurrency

Mikrofinansiranje Giant Robinhood čini Big Bet na Bitcoinu

Post Trejding kriptocurrency

ACI otvara put za blokade centralne banke

Post Trejding kriptocurrency

Bitkain trgovac Potrošači Lični gubici nakon menadžmenta nestaju